Операция Своп на рынке Форекс

Операция Своп представляет собой 2 противоположные сделки на Форекс, заключенные с различными датами валютирования, 1 из которых закрывает уже открытую сделку, а иная сразу же открывает эту сделку. Курс свопа и его цена решаются в момент заключения сделки. То есть - это композиция 2 сделок с одним и тем же численностью наличных средств, с различными датами исполнения условий сделки в других направлениях. Основной целью свопов считается перенесение открытой торговой позиции на ночь. Свопы имеют все шансы быть как отрицательными, но и позитивными. Данное находится в зависимости от разности % ставок. Проводя торговую операцию, приобретаемая валюта из денежной пары символически кладется на депозит, а та валюта, которая продается, берется в долг.

Ежели депозитная ставка превосходит кредитную ставку, тогда своп будет начисляться на торговый счет. В случае если ставка по кредитам превосходит депозитную ставку, тогда своп может списываться со счета (торгового).

Расчет ставки свопа

Ставка (процентая) ЕЦБ составляет 1%, в Соединенных Штатах Америки  —0,25%. Покупка либо реализация 1 лота EUR/USD по курсу 1,2310. Оплата за своп: в год, ((1% – 0,25%) x 10000 x 1,2311) / 100% = 92,324$ либо в день, 92,324$/365 = 0,25$. Когда мы раскрываем длинную сделку (покупка) по EUR/USD, случается заем в $ под 0,25 годовых процентов и размещение депозита в евро под 1 годовой процент. Ставка по депозиту превосходит кредитную ставку, потому на торговый счет станет происходить начисление 0,25$. Когда открывается краткая позиция (продажа) по EUR/USD случается обратная обстановка: заем в евро под 1процент годовых и размещение депозита в долларах под 0,25% годовых. Ставка по кредитам превосходит депозитную ставку, потому с торгового счета каждый день будут сниматься 0,25$. На базе разности процентных ставок, в трейдерском обществе появилась стратегия CarryTrade. Она приносит вспомогательную прибыль в виде позитивных свопов. Эта стратегия превосходно действует по тем денежным парам, которые имеют предельную разность в процентных ставках по валютам. К примеру: NZDJPY, AUDJPY и прочие.