Как центральный банк оценивает риски отечественных банков

Кризис констатировал, что кредитные организации обязательно должны составлять прогноз своего состояния при неблагоприятном изменении экономической сферы. Формирование данных сценариев проводится с использованием методики стресс-теста, в которой значительное время уделяется оценкам кредитных рисков.

Идея стресс-теста возникла в отечественной банковской среде относительно недавно - в начале 00-х годов, однако в 2012 году данная идея, основанная на позиции ЦБ, созрела как реальная необходимость и обрела понятные формы. Обращаясь к статистическим данным, мы увидим, что в 2011 г. стресс-тесты проводились в 80% банков, опрошенных ЦБ, при этом по результатам опроса, проведенного в 2012 г. в 127 банках, показали, что около 40% применяли методику стресс-теста. Таким образом, последние несколько лет наблюдается рост количества кредитных организаций, контролирующих свои риски путем создания моделей под воздействием разных факторов, характеризующих состояние экономики и банка в данных условиях. Совокупно проводится и полномасштабная экономическая экспертиза деятельности, что позволяет наиболее точно выявить эффективность принимаемых мер.

Стресс-тесты банков проводятся ЦБ начиная с 2007 г. по методологиям, разработанным МВФ. Методики представляют статистическую модель, в которой отражены главные формы отчетности банка. ЦБ проводит стресс-тесты самостоятельно.

Кризис 2008 г., который вплотную коснулся банковской системы, показал, что отечественные банки оказались не готовы к существенным изменениям экономических условий, что сразу сказалось на их финансовом состоянии. Стало понятно, что эти учреждения обязаны иметь прогнозы сценариев развития своего бизнеса при изменении тех или иных экономических условий. При наличии таких разработок банки менее подвержены различным стрессам, что доказывает бухгалтерская экспертиза, а так же целый ряд аналитических проверок, которые проводятся регулярно. Роль таких проверок не только в контроле за деятельностью – именно на их основе проводится полномасштабный анализ, на основе которого и создаются антикризисные системы управления.

В 2012 году ЦБ объявил о проведении стресс-тестов всех участников банковской системы России два раза в год. Следует отметить, что ЦБ использует методики стресс-тестов последнего поколения, что вызвало много негативных эмоций со стороны банковского сообщества.