Новая методика по оценке рисков способна ухудшить положение банков

Представители кредитной организации «Альфа-Банк», ставшей первопроходцем в применении новых методов оценки рисков, сообщили об отсутствии в этом преимуществ, обещанных ЦБ. Конкуренты «Альфа Банка» рассчитывают пройти аттестацию ЦБ в 2015 году для применения на практике новой методики. В число банков – пилотов, которые должны первыми оценить новшество, входят 12 банков, у которых капитализация составляет 500 млрд. руб, и более. Сейчас они изучают соответствующий документ Центрального банка «О порядках расчетов величин кредитных рисков на основе внутреннего рейтинга».

На данный момент даже крупные кредитные организации не могут применить планируемое изменение на практике. Однако не все банки, имеющие такую возможность, включают в свои ближайшие планы ее использование.

«Росбанк» в число «пилотных» банков не вошел. Зам. председателя правления банка П.Шайхина прокомментировала, что именно эти банки планировали переход на оценку кредитных рисков с целью расчета норматива достаточности капитала, основываясь на внутреннем рейтинге. Инициатива могла быть не просчитанной, так как аналитик «Финам» (инвестиционного холдинга) отметил, что выводы экспертов из «Альфа-Банка» имеют место для существования, и они неутешительны.

Антон Сороко рассказал в интервью о целях введения ЦБ новшества, а также прокомментировал заявление самого банка. Из сказанного им следует, что о новом введении информации мало, но исследование рисков проводил Альфа-Банк. Новая методика является долгосрочным изменением, и вводиться будет в перспективе, как «Базель-3», и полностью внедрение в российские банки произойдет в течение нескольких лет. Цель введения методики: повышение гибкости оценок в просчитывании рисков без постоянной опоры на ЦБ. Каждый банк должен иметь свои варианты расчетов.

Тема является обширной для обсуждений, возможно, схема и не оправдает себя. А причиной может быть специфика российской банковской деятельности. При разработке нововведений это фактор не учли, а зря. Вливание денег в новый способ внедрения, как уверены многие эксперты, может обернуться большими убытками. В расчете величин кредитных требований использовался минимальный показатель достаточности капитала. В европейских странах он составляет 8%, а в России – 10%.
Глава аналитического отдела БКС банка М.Осадчий заявил, что сейчас банки занимаются инвестицией средств для внедрения новшеств, стремятся сэкономить на капитале, но могут остаться не только без прибыли, но и в накладе. В выигрыше окажутся игроки с портфелями широкой диверсификации в активе, а для получения преимуществ банки должны спланировать тщательный подход к планированию достаточности капиталовложений. Это полезно для выявления убыточного ценообразования, однако применение внутренних рейтингов имеет собственные риски. Банки, перешедшие на ПВР, обязательно столкнутся с повышенной волатильностью утилизации капиталов и значения Н1.

Источник: http://delonovosti.ru/